jahresbericht 2005 - Raiffeisen

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Die nachstehende Tabelle stellt die Risikokennzahl (99 Prozent VaR) für das Marktrisiko des Handelsbuches dar.
ANGABEN DES VaR 99 % 10d
in TEUR VaR PER 31. 12. 2005 DURCHSCHNITTS-VaR MINIMUM-VaR MAXIMUM-VaR
Zinsrisiko 692 2.245 661 5.952
Währungsrisiko 471 317 61 1.500
Preisrisiko 215 180 10 680
ANGABEN DES VaR 99 % 10d
in TEUR VaR PER 31. 12. 2004 DURCHSCHNITTS-VaR MINIMUM-VaR MAXIMUM-VaR
Zinsrisiko 1.609 1.324 349 4.112
Währungsrisiko 229 542 15 6.210
Preisrisiko 68 75 40 201
Zinsänderungsrisiko
Das Zinsänderungsrisiko wird zentral im Treasury gemanagt.
Hier werden alle Zinspositionen systematisch zusammengefasst
und ausgesteuert. Die Erfassung erfolgt durch interne
Kontrakte. Diese erfolgen bei Großpositionen durch explizite
Vereinbarungen zwischen Kundenbetreuer und Treasury. Das
Mengengeschäft wird über die internen Systeme erfasst.
Die Steuerung des Zinsänderungsrisikos erfolgt auf Basis
einer GAP-Analyse. Einmal monatlich findet das Aktiv/Passiv-
Komitee statt, wo über die Marktrisiken des Bankbuchs
berichtet wird und die Zinsmeinung sowie die Zinspositionierung
der Bank beschlossen werden. Steuerungsmaßnahmen
werden im Einklang mit der Zinsmeinung gesetzt. Die
Ergebnis- und Risikoanalyse des Bankbuches erfolgt auf Total-
Return-Basis, das heißt, dass neben dem Strukturbeitrag
auch die Barwertänderung des Bankbuches der RLB NÖ-
Wien betrachtet wird, um nachhaltig die Flexibilität und
Ertragskraft der Fristentransformation zu sichern.