Zeitreihenanalyse mit R
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Das Paket tseries in R stellt eine Funktion garch(x) bereit, <strong>mit</strong> der man ein GARCH(p,q) Modell an einen Datensatz x fitten kann. Das AICC Kriterium ist leider in diese Funktionnicht implementiert (Übung).5.5 R-Befehlegarch(x) Fittet x an ein GARCH(p, q) Modell. p und q müssen dabei im Vektor order übergebenwerden (Standardwert ist p=q=1)Setzt man trace = FALSE, so verschwindet der Output, den das Optimierungsverfahrenfür die Maximumssuche ausgibt.In $n.likeli ist −log(L x (̂α 0 , . . . , ̂α q , ̂β 1 , . . . , ̂β p )) gespeichert.Die Funktion ist Teil des Packetes tseries, welches man <strong>mit</strong> library(tseries) ladenmuss.summary(obj) Gibt eine Übersicht zu einem Objekt aus und berechnet einige Diagnosetests im Falleines garch Objektes. Man kann daran ablesen, wie signifikant die geschätzten Parameter̂α 0 , . . . , ̂α q , ̂β 1 , . . . , ̂β p in das Modell eingehen: (***) bedeutet starke Signifikanz,kein Sternchen sehr schwache. Im letzteren Fall sollte man x an ein GARCH Modell <strong>mit</strong>kleinerer Ordnung fitten.50