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streams - WM Datenservice

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<strong>streams</strong><strong>WM</strong> <strong>Datenservice</strong>PARTNER NEWS<strong>WM</strong> im KundendialogDaten für das Basel-II-Reporting via Financial ObjectFeed (FOF)Waldschmidt: Die objektorientierte Modellierungder Stammdaten auf Basis desFIOM war in der Deka bekannt, und die Dekabesitzt das Know-how im Umgang mit ähnlichenModellen. Mit dem Datenmodell der<strong>WM</strong> selbst gab es jedoch keine konkretenErfahrungen. Es hat sich gezeigt, dass dieseTechnologie im Vergleich zu traditionellenModellen schwieriger in der Umsetzung ist.Allerdings lassen sich fachliche Inhalte undZusammenhänge in voller Komplexität darstellen.Dies ist bei traditionellen (flachen)Formaten nur bedingt möglich. Insgesamtbietet das Datenformat somit Vorteile beikomplexen und Nachteile bei trivialen Inhalten.Peter Waldschmidt, Projektleitung „Basel II für Investmentfonds“ bei derDekaBank, im Dialog mit Holger Maier Moritz, Produktmanager der IT-Line.<strong>WM</strong>: Seit geraumer Zeit erhalten Sie nunden neuen Datenfeed FOF von <strong>WM</strong> <strong>Datenservice</strong>,wie war Ihr erster Eindruck in Bezugauf Datenumfang und Technik?Waldschmidt: Die DekaBank erhält seit 06.Januar 2007 den <strong>WM</strong>-Datenfeed „A&R-II“ fürca. 10.000 Instrumente. Diese Daten werdenin der Deka-Fondsverwaltung im Rahmendes Fondsreporting nach Basel II genutzt.Das neue Datenformat und der neue Datenübertragungswegerforderten die Implementierungeiner speziell für den Datenfeedausgelegten Schnittstellenarchitekturinklusive Integration in die hausinterne IT-Umgebung. Die Technik selbst stellt keinebesonderen Ansprüche, sondern orientiertsich an der bekannten <strong>WM</strong>-Architektur, sodass die technischen Rahmenbedingungenproblemlos realisierbar waren.<strong>WM</strong>: Wie beurteilen Sie den Datenumfangund die Strukturierung bezogen auf diespezifische Datenlieferung für das Risikomanagementin Ihrem Hause?Waldschmidt: Die Deka verwendet ausdem FOF-Feed nur die für das Basel-II-Reportingnach dem Standardansatz (KSA)erforderlichen Attribute. Diese entsprechennach unseren bisherigen Erfahrungen qualitativund quantitativ unseren Anforderungen.Für den IRB-Ansatz (laut SolVV) werdenzusätzliche Daten benötigt.<strong>WM</strong>: Hatten Sie zuvor schon von der objektorientiertenFinanzdatenmodellierunggehört? Was halten Sie vom Datenmodellsowie dem Feed?<strong>WM</strong>: Wie beurteilen Sie die Service- undSupportleistungen im Rahmen Ihrer Integration?Waldschmidt: Das FOF-Datenformat erfordertaufgrund der Replikation von objektorientiertenDatenstrukturen eine tiefereDatenanalyse im Vergleich zu traditionellenDatenformaten. Ebenso erforderte derAufbau der technischen Infrastruktur eineenge Abstimmung mit der <strong>WM</strong>. Die Dekawurde bei allen aufgetretenen Fragen undAbstimmungen sehr schnell und kompetentunterstützt. Die Erfahrungen bei derImplementierung zeigten aber auch, dassdie <strong>WM</strong> Nachbesserungsbedarf hinsichtlichder vorhandenen Dokumentation hat: Diefachliche Dokumentation der Dateninhalteentspricht noch nicht dem gewohnten<strong>WM</strong>-Standard, und die Dokumentation desDatenformates ist noch nicht auf einemLevel, das eine Umsetzung ohne Supportder <strong>WM</strong> erlaubt.<strong>WM</strong>: Wir bedanken uns sehr herzlich fürIhre offenen Worte. Ihr Feedback ist füruns Anreiz, uns weiter zu verbessern. VielenDank.Impressum/Anbieter-Kennzeichnung gem. § 6 TDGVerlag:HerausgebergemeinschaftWERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KGVertretungsberechtigt:Verlagsbeteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbHGeschäftsführer:Ernst PadbergAnschrift: Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt a. M., oder Düsseldorfer Straße 16, 60329 Frankfurt a. M.Tel.: (0 69) 27 32-0, Fax: (0 69) 23 99 72, E-Mail: verlag@wmgruppe.deHandelsregister: Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 15378Sitz: 60329 Frankfurt a. M.Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 112011332Newsletter März 2007 5

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