Nachtrag III - Commerzbank AG

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Commerzbank Zwischenbericht zum 30. Juni 2010
Steuerungsrelevant ist aktuell ein kombiniertes Stress-Szenario, das sowohl den Einfluss
eines bankenspezifischen Stressfalls als auch einer marktweiten Krise bei der Berechnung
der Liquidität und in der Limitierung berücksichtigt.
Nachfolgende Darstellung der ANL zeigt exemplarisch, dass im berechneten konservativen
Stress-Szenario per Stichtag 30. Juni 2010 über den gesamten Betrachtungszeitraum
ausreichende Liquiditätsüberhänge bestanden.
Available Net Liquidity im kombinierten Stress-Szenario des Internen Liquiditätsrisikomodells
in Mrd Euro
60
50
40
30
20
10
0
30.06.
2010
09.07. 19.07. 27.07. 04.08. 12.08. 20.08. 30.08. 31.01.
2011
tägliche Werte
monatliche Werte
Die ermittelten Liquiditätsüberhänge bewegten sich im Vergleich mit den vorher festgelegten
Liquiditätslimiten für das gesamte erste Halbjahr 2010 stets deutlich innerhalb der
vom Vorstand festgelegten Risikotoleranz. Die Zahlungsfähigkeit der Commerzbank war somit
nicht nur gemäß externer regulatorischer Liquiditätsverordnung, sondern auch im Sinne
der internen Risikotoleranz jederzeit gegeben. Die Liquiditätssituation der Commerzbank
wird daher weiterhin als stabil und komfortabel erachtet.
Dieses positive Ergebnis resultiert insbesondere daraus, dass die Commerzbank in ihrem
Fundingmix erneut von einer gut diversifizierten Investorenbasis an Privat- und Geschäftskunden
profitierte. Zudem verfügte die Bank weiterhin über den Zugang zu einer breiten
Auswahl an Geld- und Kapitalmarktprodukten.
Ein entsprechend positiver Verlauf der betrieblichen Refinanzierungs- beziehungsweise
Liquiditätssituation wird auch für den weiteren Fortgang des Geschäftsjahres 2010 erwartet.
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Liquiditätsrisikoüberwachung und des laufenden
Berichtswesens unterstützt die Bank aktiv verschiedene aufsichtsrechtliche Initiativen zur
Vereinheitlichung internationaler Liquiditätsrisikostandards.
30.06.