Nachtrag III - Commerzbank AG

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24 Commerzbank Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 Der Anstieg der Risk-weighted Assets (RWA) von 279 Mrd Euro per März 2010 auf aktuell 290 Mrd Euro ist im Wesentlichen verursacht durch FX-Effekte, Systemharmonisierungen sowie Rating-Downgrades vor allem im Segment Asset Based Finance. Im weiteren Jahresverlauf wird im Segment Asset Based Finance und selektiv im Segment Mittelstandsbank mit Rating-Downgrades und damit verbundenen RWA-Belastungen gerechnet. Risikotragfähigkeit Commerzbank-Konzern | in Mrd € 30.6.2010 31.3.2010 31.12.2009 Tier I Kernkapital 31 30 30 Regulatorische RWA 290 279 280 davon Kreditrisiko 259 247 246 davon Marktrisiko 11 11 14 davon OpRisk 20 20 20 Regulatorische Kernkapitalquote 10,8 % 10,8 % 10,5 % Ökonomisches Risikodeckungspotenzial 39 40 39 Ökonomische RWA (exkl. Diversifikationseffekte) 293 286 283 davon Kreditrisiko 184 179 173 davon Marktrisiko 59 54 63 davon OpRisk 30 33 31 davon Geschäftsrisiko 21 21 16 Diversifikationseffekte 42 42 43 Ökonomische RWA (inkl. Diversifikationseffekte) 251 244 240 Ökonomische RWA im Stressfall 382 396 358 davon Kreditrisiko 220 216 206 davon Marktrisiko 83 106 79 davon OpRisk 52 51 53 davon Geschäftsrisiko 26 23 20 Ökonomische Kapitalquote inkl. Diversifikationseffekte 1 15,6 % 16,3 % 16,1 % Ökonomische Kapitalquote im Stressfall 1 10,2 % 10,0 % 10,8 % 1 Werte per Dezember 2009 auf Basis der aktuellen Methodik.
An unsere Aktionäre Zwischenlagebericht Zwischenrisikobericht Zwischenabschluss 22 26 Risikoorientierte Gesamtbanksteuerung 25 29 Adressenausfallrisiken 38 42 Markt- und Liquiditätsrisiken 45 41 Intensive Care/Ertragsbelastungen 47 43 Operationelle Risiken 47 43 Sonstige Risiken Adressenausfallrisiken Adressenausfallrisiken umfassen das Risiko von Verlusten aufgrund von Ausfällen von Geschäftspartnern sowie die Veränderung dieses Risikos. Im Weiteren werden unter den Adressenausfallrisiken Länder-, Emittenten- sowie Kontrahenten- und Abwicklungsrisiken aus Handelsgeschäften subsumiert. 1. Commerzbank-Konzern nach Segmenten Zur Steuerung und Limitierung der Adressenausfallrisiken werden die Risikokennzahlen Exposure at Default (EaD), Expected Loss (EL), Risikodichte (EL/EaD) sowie Unexpected Loss (UL = Ökonomischer Kapitalverbrauch mit einem Konfidenzniveau von 99,95 % und einer Haltedauer von einem Jahr) genutzt. Diese verteilen sich wie folgt auf die Segmente: Kreditrisikozahlen nach Segmenten per 30.6.2010 Exposure at Default in Mrd € Expected Loss in Mio € Risikodichte in bp Unexpected Loss in Mio € Kernbank 338 1 252 37 8 708 Privatkunden 75 265 35 1 099 Private Baufinanzierung 36 124 34 Renditeobjekte 5 17 33 Individualkredite Verfügungskredite/Ratenkredite/ 14 64 46 Kreditkarten 11 50 44 Inländische Tochtergesellschaften Ausländische Tochtergesellschaften 4 7 16 und Sonstige 4 4 10 Mittelstandsbank 108 440 41 3 630 Financial Institutions 20 59 30 Corporates Inland 64 286 45 Corporates Ausland 25 95 39 Central & Eastern Europe 25 237 96 798 BRE Group 20 123 60 CB Eurasija 2 35 205 Bank Forum 1 68 1 000 Sonstige 2 11 56 Corporates & Markets 87 293 34 2 817 Deutschland 30 131 43 Westeuropa 29 84 29 Mittel- und Osteuropa 3 10 30 Nordamerika 14 45 32 Sonstige 10 23 24 Sonstige und Konsolidierung 43 16 4 365 Optimization�–�Asset Based Finance 239 771 32 4 803 Commercial Real Estate 75 346 46 Eurohypo Retail 18 36 20 Shipping 28 296 105 davon Schiffsfinanzierungen 24 284 118 Public Finance 118 93 8 Downsize�–�PRU 29 156 54 1 189 Gesamt 606 2 180 36 14 700 25
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