Psychologische Diagnostik - Universität Regensburg
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das bedeutet var(X) = var (Mx) + Var ( X –<br />
Mx).<br />
MMx = Mx und ( 1 – M)x-Mx = X –M<br />
gelten, weil Projektionsoperatoren die Eigenschaft<br />
der Idempotenz besitzen.<br />
Mx-Mx = 0 und ( 1 –M)Mx =0 weil beide<br />
Male das orthogonale Komplement eines<br />
Unterraumes auf den Nullvektor projiziert<br />
wird.<br />
True-score und Fehler unkorreliert<br />
Daß cov (Mx Y – My) = 0, oder daß der<br />
wahre Wert eines Tests mit dem Fehlerwert<br />
eines anderen Tests unkorreliert ist,<br />
gilt, weil jeder Vektor in L2() orthogonal<br />
zu jedem Vektor im othogonalen Komplement<br />
von L2() ist.<br />
Die Gleichheit cov(X, Mx) = var(Mx) entspricht<br />
< X - X, Mx-x> = || X – Mx||² , und<br />
cov((X, X-Mx) = var (X-Mx) wegen < X -<br />
X, X –Mx> = || X – Mx ||². Das sind Eigenschaften<br />
aller orthogonaler Projektionen.<br />
Traditionelle Darstellung der gleichen<br />
Sachverhalte<br />
Die Überslegenheit des zeitgenössischen<br />
Zugangs wird besonders deutlich, wenn<br />
man diese Ergebnisse in traditioneller Weise<br />
ableitet, wie es z. B. Gulliksen (1950)<br />
tut:<br />
Paralleltest-Korrelation<br />
Zu diesem Zweck werden Paralleltests so definiert,<br />
daß ihre Interkorrelation gleich der Reliabilität<br />
wird: (Mindestens) drei Tests sind parallel, wenn<br />
Sie gleiche Erwartungswerte , gleiche Varianzen<br />
und gleiche Interkorrelationen aufweisen und die<br />
True-Scores der Personen gleich sind.<br />
Paralleltestkorrelation gleich Reliabilität<br />
ρ xx´= T²/ X²<br />
cov( X , X ´) cov( X , X ´)<br />
XX ´ 2<br />
X X ´<br />
X<br />
cov( X , X ´) E ( X * X ´) E ( X ) E ( X ´),<br />
E ( X * X ´) E (( T e) * ( T ´ e´))<br />
E ( TT ´ Te´ eT ´ ee´) E ( TT ´) E ( Te´)<br />
E ( eT ´) E ( ee´). E ( X ) E ( X ´)<br />
E ( T e) * E ( T e´) E ( T ) E ( T )<br />
E ( T ) E ( e) E ( e´) E ( T ) E ( ee´).<br />
cov( X , X ´ ) ²( T )<br />
Varianzverdoppelung i. a. nicht additiv<br />
2<br />
x y<br />
E (( X Y )²) ( E ( X Y ))²<br />
E ( X ² 2 XY Y ²)<br />
( E ( X )² 2 E ( X ) E ( Y ) E ( Y )²)<br />
E ( X ²) 2 E ( XY ) E ( Y ²)<br />
E ( X )² 2 E ( x) E ( Y ) E ( Y )²<br />
2 2 2 2<br />
2 cov( X , Y ) 2<br />
x y x y x y xy<br />
Reliabilität bei doppelter Testlänge<br />
Varianzen bei doppelter Länge<br />
´ ´<br />
x y , x y<br />
x y ´ ´<br />
x y<br />
´ ´<br />
cov( X Y , X Y )<br />
´ ´<br />
1, 2 , 1 2<br />
cov(2T e e 2 T e e )<br />
2<br />
x y<br />
cov(2 T, 2 T )<br />
2 2<br />
x y<br />
x y xy<br />
2 cov( , ) (1 )<br />
Zu beachten ist, daß sich bei doppelter Länge die<br />
True-Varianz vervierfacht, während sich die Fehler-<br />
Varianz nur verdoppelt. Dieser quadratische Anstieg<br />
gegenüber einem linearen bringt den Gewinn<br />
an Reliabilität und gilt auch bei allgemeiner Testverlängerung<br />
um das n-fache.<br />
Reliabilität bei n-facher Testlänge<br />
n n n<br />
X Y , e e , T T<br />
i i i<br />
i 1 i 1 i 1<br />
n n n<br />
2<br />
x<br />
2<br />
Yi YiYj<br />
i 1 i 1 j 1<br />
,<br />
j<br />
2<br />
i<br />
xy<br />
n n n<br />
2<br />
Yi TiTj Ti Tj<br />
i 1 i 1 j 1<br />
,<br />
j<br />
i