Stochastik 1 - Mitschriften von Klaas Ole Kürtz
Stochastik 1 - Mitschriften von Klaas Ole Kürtz
Stochastik 1 - Mitschriften von Klaas Ole Kürtz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Versuch: p = 3, dann gilt:<br />
(∣ ∣ )<br />
∣∣∣∣<br />
1<br />
n∑ ∣∣∣∣<br />
P X i ≥ ε ≤<br />
n<br />
i=1<br />
≤<br />
1<br />
n 3 ε 3<br />
n∑<br />
E(|X i | 3 )<br />
i=1<br />
⎛<br />
1<br />
n 3 ε E ⎝<br />
3<br />
( n∑<br />
i=1<br />
|X i |<br />
) 3<br />
⎞<br />
⎠<br />
dabei ist<br />
( n∑<br />
i=1<br />
|X i |<br />
) 3<br />
= ∑ i,j,k<br />
|X i | |X j | |X k |<br />
=<br />
n∑<br />
|X i | 3 + ∑ i≠j<br />
i=1<br />
|X i | 2 |X j | + ∑<br />
i≠j≠k<br />
|X i | |X j | |X k |<br />
Auch das ist unschön, betrachte deswegen eine höhere Potenz, die die Beträge<br />
überflüssig macht:<br />
Dritter Versuch: Setze p = 4, es gilt:<br />
(∣ ∣ )<br />
∣∣∣∣<br />
1<br />
n∑ ∣∣∣∣<br />
P X i ≥ ε ≤<br />
n<br />
i=1<br />
Dabei gilt:<br />
⎛( n∑<br />
) ⎞ 4 ( )<br />
∑<br />
E ⎝ X i<br />
⎠ = E X i X j X k X l<br />
i=1<br />
= E<br />
=<br />
( n∑<br />
i=1<br />
n∑<br />
X 4 i + ∑ i≠j<br />
i=1<br />
E(X 4 i ) + ∑ i≠j<br />
i,j,k,l<br />
X 3 i X j + ∑ i≠j<br />
E(X 2 i )E(X 2 j )<br />
1<br />
n 4 ε 4 E( ( n∑<br />
i=1<br />
X 2 i X 2 j + ∑<br />
i≠j≠k<br />
11.4.2 Starkes Gesetz der großen Zahlen<br />
X i<br />
) 4<br />
)<br />
X 2 i X j X k +<br />
∑<br />
i≠j≠k≠l<br />
X i X j X k X l<br />
)<br />
Satz: Seien X 1 , X 2 , . . . stochastisch unabhängige Zufallsgrößen mit E(X i ) =<br />
0 und sup i∈N E(X 4 i ) = b < ∞. Dann folgt:<br />
1<br />
lim<br />
n→∞ n<br />
n∑<br />
X i = 0 fast sicher<br />
i=1<br />
81