Stichworte und Ergänzungen zu Mathematische Methoden der Physik
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184 18 Distributionen<br />
<strong>der</strong> Punkte x, in denen t nicht verschwindet. Die Funktionen aus ϑ nennen wir im<br />
weiteren Testfunktionen. Eine Folge von Testfunktionen t n konvergiert definitionsgemäß<br />
gegen eine Testfunktion t, wenn die Vereinigung <strong>der</strong> Träger von t n kompakt ist <strong>und</strong><br />
t n − t mit allen Ableitungen überall gegen Null konvergiert.<br />
Jedes stetige, lineare Funktional L : ϑ → R nennen wir eine Distribution. Dabei ist<br />
ein Funktional L stetig, wenn für konvergente Folgen von Testfunktionen<br />
lim<br />
n<br />
L[t n ] = L[lim<br />
n<br />
t n ] (18.3)<br />
gilt. Beispielsweise definiert jede integrable Funktion f ein lineares Funktional, die Distribution<br />
{<br />
ϑ → R<br />
L f :<br />
t ↦→ L f [t] = ∫ , (18.4)<br />
dxf(x) t(x)<br />
die Testfunktionen stetig in die reellen Zahlen abbildet. Umgekehrt sind nach dem F<strong>und</strong>amentallemma<br />
(13.17) <strong>der</strong> Variationsrechnung stetige Funktionen eindeutig durch ihre<br />
<strong>zu</strong>gehörige Distribution bestimmt.<br />
Jede Funktion <strong>der</strong> Schar f ǫ , g ǫ <strong>und</strong> h ǫ definiert eine Distribution. Zudem existiert<br />
nach dem Mittelwertsatz (12.8) auch <strong>der</strong> Grenzwert ǫ → 0 dieser Distributionen, obwohl<br />
<strong>der</strong> Grenzwert <strong>der</strong> Funktionen nicht existiert,<br />
L gǫ [t] =<br />
∫<br />
∫ ǫ<br />
2<br />
dxg ǫ (x) t(x) = dx 1<br />
− ǫ ǫ t(x) = t(x) ǫ = t(x) → t(0) . (18.5)<br />
ǫ<br />
2<br />
Ebenso bilden L hǫ <strong>und</strong> L fǫ im Grenzfall ǫ → 0 jede Testfunktion auf t(0) ab,<br />
∫<br />
∫<br />
1<br />
dx √ e −( x ǫ )2 t(x) x=ǫ u 1<br />
= √ du e −u2 t(ǫ u) → t(0) 1 ∫<br />
√ du e −u2 12.85<br />
= t(0) . (18.6)<br />
π ǫ π π<br />
Allerdings muß man hier, um den Grenzwert <strong>zu</strong> bestimmen, etwas umständlicher den u-<br />
Integrationsbereich in ein Intervall [−R, R] <strong>und</strong> die Randbereiche x < −R <strong>und</strong> x > R unterteilen.<br />
Wählt man R genügend groß, dann sind ∣ ∫ ∞<br />
R du t(ǫ u) ∣ ∫ ∞<br />
≤ e−u2 |t|max<br />
R<br />
du e−u2<br />
<strong>und</strong> ∫ −R<br />
du t(ǫ u) kleiner als je<strong>der</strong> vorgegebene Fehler. Aus dem Integral über das<br />
−∞ e−u2<br />
Intervall [−R, R] zieht man t(ǫ u) an einer Zwischenstelle |u| < R heraus.<br />
Die Distribution lim ǫ→0 L gǫ , die angewendet auf eine Testfunktion t ihren Funktionswert<br />
t(0) ergibt, schreiben wir als<br />
∫<br />
L δ [t] = t(0) = dxδ(x) t(x) . (18.7)<br />
Sie ist wohldefiniert. Aber ihre Schreibweise als Integral ist nur formal: δ(x) existiert<br />
nicht als Funktion, auch wenn wir δ(x) so schreiben <strong>und</strong> von <strong>der</strong> δ-Funktion reden. Sie<br />
existiert nur als Distribution L δ , angewendet auf Testfunktionen. Das Integral <strong>der</strong> δ-<br />
Funktion mit einer Testfunktion ist nicht als Grenzwert einer Riemannsumme definiert,<br />
son<strong>der</strong>n bezeichnet die lineare Abbildung, die die Testfunktion auf ihren Funktionswert<br />
bei x = 0 abbildet.