Offenlegungsbericht 2012 - Solvabilitätsverordnung - BBBank eG
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Marktrisiko<br />
4 Marktrisiko<br />
Marktpreisrisiken<br />
Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für Marktpreisrisiken verwenden<br />
wir die aufsichtsrechtlich vorgegebenen Standardmethoden.<br />
Für die Risikoarten Zins, Aktien, Währung, Waren und sonstige stellen sich die<br />
Eigenmittelanforderungen wie folgt dar:<br />
Risikoarten<br />
Eigenmittelanforderung<br />
(TEUR)<br />
Fremdwährungsrisikoposition nach § 4 Abs. 3 1.215<br />
Rohwarenrisikoposition nach § 4 Abs. 5 0<br />
Handelsbuch-Risikopositionen nach § 4 Abs. 6 544<br />
davon Anrechnungsbetrag Zinsnettoposition 544<br />
darunter:<br />
· Summe der Teilanrechnungsbeträge allgemeines<br />
und besonderes Kursrisiko Zinsnettoposition<br />
· Teilanrechnungsbetrag besonderes Kursrisiko<br />
CTP auch § 303 Abs. 5b<br />
· Teilanrechnungsbetrag besonderes Kursrisiko<br />
Verbriefungen (nicht CTP zugerechnet)<br />
davon Anrechnungsbetrag Aktiennettoposition 0<br />
andere Marktpreisrisikopositionen nach § 4 Abs. 7 0<br />
Summe 1.759<br />
544<br />
0<br />
0<br />
5 Operationelles Risiko<br />
Verwendeter<br />
Ansatz<br />
Die Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko werden nach dem<br />
Basisindikatoransatz gemäß § 271 SolvV ermittelt.<br />
<strong>Offenlegungsbericht</strong> gem. <strong>Solvabilitätsverordnung</strong> 12