Kreditportfoliosteuerung - Gesamtbanksteuerung
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Synthetische Securitisation (1)<br />
Beispielhafte Darstellung der Struktur Provide-VR 2004<br />
Überprüfung<br />
Kredit -<br />
genossen -<br />
schaft<br />
Kredit -<br />
genossen -<br />
schaft<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Kredit -<br />
genossen -<br />
schaft<br />
Referenzportfolien der KGen<br />
Risikotransfer<br />
durch Credit<br />
Linked IHS<br />
DG<br />
HYP<br />
DG HYP<br />
Portfolio<br />
Portfolio<br />
KG<br />
.<br />
.<br />
Portfolio<br />
KG<br />
Risikotransfer<br />
Portfolio durch<br />
Garantie der<br />
KfW (CDS)<br />
Globaldarlehen<br />
KfW<br />
(optional)<br />
KfW<br />
Kapitalmärkte<br />
Ausfallrisiko<br />
KG<br />
Risikotransfer<br />
Super Senior Swap<br />
SPV<br />
Risikotransfer<br />
Credit<br />
Linked<br />
Notes<br />
First Loss Piece (CLN)<br />
OECD<br />
Banken<br />
Ausfallrisiken<br />
der<br />
Port-<br />
folien<br />
DG HYP<br />
und<br />
KGen<br />
Risikotransfer<br />
Kreditgenossenschaften<br />
Refinanzierung<br />
durch Credit<br />
Linked IHS<br />
(Kaufpreiszahlung)<br />
OECD<br />
Banken<br />
Schuldrechtliche Verpflichtung zur<br />
Forderungsabtretung inkl. Grundschuld an DG HYP<br />
Sicherungs -<br />
geber<br />
KG -Risiko<br />
10.06.2013 <strong>Kreditportfoliosteuerung</strong><br />
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