Kreditportfoliosteuerung - Gesamtbanksteuerung
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Traditionelle Instrumente und deren<br />
Nutzungsmöglichkeiten (5)<br />
• Risikolimitierung<br />
Adressrisiko-Limitsystematik<br />
1. Ebene Portfoliolimit<br />
• Limitierung des Value-at-Risk des Adressrisikoportfolios<br />
Einflussfaktoren:<br />
Abgleich Ist-/Soll-Portfolio<br />
è Value-at-Risk Portfolio < x Mio. EUR<br />
2. Ebene<br />
Strukturlimit<br />
• Blankvolumenlimitierung * je Branche u. Ratingklasse<br />
è Blankovolumen Branche, Ratingklasse < x Mio. EUR<br />
• Gesamtbanklimit<br />
• Geschäftsplanung<br />
• Adressrisikoplanung<br />
3. Ebene<br />
Einzelengagementlimit<br />
• Einzelengagementbezogene Blankvolumenlimitierung je<br />
Ratingklasse<br />
è Blankovolumen Engagement, Ratingklasse < x Mio. EUR<br />
Simulation von Stressund<br />
Extremszenarios<br />
*<br />
Das im Rahmen der Limitierung relevante Blankovolumen steht für den potenziellen Verlust aus einer Forderung im Ausfallzeitpunkt. Dieser<br />
errechnet sich aus dem Kreditäquivalent im Ausfallzeitpunkt (Exposure at Default, EAD) abzüglich der Erlöse aus der Verwertung<br />
vorhandener Sicherheiten.<br />
10.06.2013 <strong>Kreditportfoliosteuerung</strong><br />
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