Kreditportfoliosteuerung - Gesamtbanksteuerung
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Risikomessung<br />
Messung des Adressenausfallrisikos:<br />
Wie hoch schätzen wir die Risiken ein?<br />
Welche Wirkungen können sich in unserer GuV ergeben?<br />
Welche Wirkungen können sich für unser Vermögen ergeben?<br />
Verlusthäufigkeit<br />
Erwarteter Verlust<br />
(Expected Loss)<br />
Unerwarteter Verlust/<br />
Statistischer Verlust<br />
(Credit Value at Risk)<br />
Geschätzte Verluste in<br />
typischer negativer Periode<br />
Stressverlust<br />
(Exeptional Loss)<br />
Verluste aufgrund<br />
extremer, aber mög-<br />
licher „Tall Events“<br />
Restliches<br />
Verlustpotenzial<br />
0<br />
99%-Quantil<br />
Verlusthöhe<br />
Kein<br />
Verlust<br />
Absorption<br />
durch<br />
Risikoprämie<br />
Absorption durch<br />
Eigenkapitalunterlegung<br />
(ökonomisches Kapital)<br />
Absorption durch<br />
Reserven /<br />
Eigenkapital<br />
10.06.2013 <strong>Kreditportfoliosteuerung</strong><br />
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