Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grundlagen<br />
Kreditrisiko als Ausdruck des unexpected loss / unerwarteter Verlust<br />
Ausfallrisiko<br />
Bonitätsrisiko<br />
= innerhalb des Konfidenzniveaus über den expected loss hinausgehender<br />
ex ante<br />
insolvenzinduzierter<br />
möglicher Kreditausfall<br />
Periodenrechnung<br />
migrationsinduzierter<br />
möglicher Wertverlust<br />
Barwertige Rechnung<br />
ex post<br />
verrechnete Standard-Risikokosten < Ist-Risikokosten<br />
Kredit-Risikoergebnis < 0 (unerwartete Kreditverluste)<br />
Quelle: Schierenbeck, Ertragsorientiertes Bankmanagement, 2003, S. 154.<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012<br />
7