Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
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Einzelkreditbepreisung<br />
MIGRATIONSMATRIX S&P, 1981 - 1997<br />
in Prozent<br />
Der Wert 0,054 gibt die Wahrscheinlickeit an, dass<br />
ein ursprünglich mit A gerateter Kredit innerhalb<br />
eines Jahres in die Ratingklasse BBB migriert<br />
AAA<br />
AA<br />
A<br />
BBB<br />
BB<br />
B<br />
CCC<br />
D<br />
∑<br />
AAA<br />
0,908<br />
0,083<br />
0,007<br />
0,001<br />
0,001<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
1<br />
AA<br />
A<br />
0,008<br />
0,001<br />
0,910<br />
0,025<br />
0,075<br />
0,910<br />
0,006<br />
0,054<br />
0,001<br />
0,007<br />
0,002<br />
0,003<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,001<br />
1<br />
1<br />
BBB<br />
0,000<br />
0,003<br />
0,059<br />
0,869<br />
0,053<br />
0,013<br />
0,001<br />
0,002<br />
1<br />
BB<br />
B<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,001<br />
0,001<br />
0,006<br />
0,003<br />
0,075<br />
0,005<br />
0,806<br />
0,066<br />
0,090<br />
0,834<br />
0,009<br />
0,037<br />
0,012<br />
0,054<br />
1<br />
1<br />
CCC<br />
0,001<br />
0,000<br />
0,004<br />
0,011<br />
0,020<br />
0,115<br />
0,663<br />
0,185<br />
1<br />
D<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000<br />
1,000<br />
1<br />
Wanderungsbewegungen<br />
zwischen Rating-Klassen<br />
Ausfall eines Kredites<br />
Quelle: DSGV<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012<br />
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