Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
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Einzelkreditbepreisung<br />
Verfahren zur Einzelgeschäftskalkulation/Bonitätsprämienbestimmung<br />
• ... Standardkondition<br />
<br />
Annahmen bei Standardkonditionen<br />
<br />
Vollkostenansatz<br />
<br />
<br />
<br />
• ... Ratingbasiertes risikoadjustiertes Pricing<br />
• ... Optionspreismodell<br />
Standardrisikokosten und -eigenkapitalkosten<br />
Standardgewinnbeitrag<br />
Keine Risikodifferenzierung nach Bonitäten und/<br />
oder Sicherheiten<br />
Wert<br />
Optionspreisansatz<br />
RatingbasierterAnsatz<br />
Jahr 0 Jahr 1 Jahr 2 …<br />
1 …<br />
2 …<br />
3 …<br />
4 …<br />
5 …<br />
D<br />
…<br />
Anteil der voraussichtlich<br />
ausfallenden Unternehmen<br />
Ausfall<br />
Quelle: DSGV<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012<br />
Fremdkapital<br />
Zeit<br />
22
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