Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
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Rating<br />
Die Power als Maßstab für Trennfähigkeit<br />
Alle Ratings wurden bezüglich der Trennfähigkeit (Prognosequalität) optimiert<br />
10<br />
Zahl der Ausfälle<br />
(kumuliert)<br />
8<br />
Perfekte<br />
Information<br />
Fläche A<br />
Realistisches<br />
Rating<br />
6<br />
4<br />
Fläche B<br />
Zufallsmodell<br />
2<br />
Power =<br />
Fläche B<br />
Fläche A + Fläche B<br />
0<br />
0<br />
24<br />
26<br />
30<br />
32<br />
34<br />
36<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
18<br />
20<br />
22<br />
28<br />
38<br />
40<br />
Quelle: DSGV<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012<br />
Anzahl der Kreditnehmer (aufsteigend geordnet z.B nach Eigenkapitalquote)<br />
14
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