Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung

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Rating MASTERSKALA PD Externe Ratings Klassen in (BP) S&P MOODY‘S 1 AAA Aaa 2 AA+ Aa1 3 AA Aa2 1 4 AA- Aa3 5 A+ A1 7 A A2 8 A- A3 2 12 BBB+ Baa1 3 17 Baa2 4 30 BBB 5 40 BBB- Baa3 6 60 BB+ 7 90 Ba1 8 130 BB Ba2 9 200 BB- 10 300 B+ Ba3 11 440 B1 12 670 B B2 13 1000 B- B3 14 1500 15 2000 CCC 16 Nur EWB Abgabe an die 17 Rechtsabteilung Eröffnetes Insolvenzverfahren 18 D Feinunterteilung der Klasse „1“ Masterskala Bsp.: Bsp.: PD PD = 200 200 bedeutet: bedeutet: Es Es ist ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass dass von von 100 100 Unternehmen Unternehmen mit mit der der Ratingklasse Ratingklasse 9 in in den den nächsten nächsten 12 12 Monaten Monaten 2 Unternehmen Unternehmen (2%) (2%) ausfallen ausfallen werden. werden. Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012 Quelle: DSGV 12
Rating Kreditportfoliosteuerung Risikoadjustiertes Pricing Rating und Scoring für die Risikoklassifizierung Quelle: DSGV Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012 13
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