Adressrisiko - Gesamtbanksteuerung
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Rating<br />
MASTERSKALA<br />
PD<br />
Externe Ratings<br />
Klassen in (BP)<br />
S&P MOODY‘S<br />
1 AAA Aaa<br />
2 AA+ Aa1<br />
3 AA Aa2<br />
1<br />
4 AA- Aa3<br />
5 A+ A1<br />
7 A A2<br />
8 A- A3<br />
2 12 BBB+ Baa1<br />
3 17 Baa2<br />
4 30<br />
BBB<br />
5 40 BBB- Baa3<br />
6 60 BB+<br />
7 90<br />
Ba1<br />
8 130 BB Ba2<br />
9 200 BB-<br />
10 300 B+ Ba3<br />
11 440 B1<br />
12 670 B<br />
B2<br />
13 1000 B- B3<br />
14 1500<br />
15 2000<br />
CCC<br />
16 Nur EWB<br />
Abgabe an die<br />
17 Rechtsabteilung<br />
Eröffnetes Insolvenzverfahren<br />
18<br />
D<br />
Feinunterteilung<br />
der<br />
Klasse „1“<br />
Masterskala<br />
Bsp.: Bsp.: PD PD = 200 200 bedeutet: bedeutet:<br />
Es Es ist ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, dass dass<br />
von von 100 100 Unternehmen Unternehmen mit mit<br />
der der Ratingklasse Ratingklasse 9 in in<br />
den den nächsten nächsten 12 12 Monaten Monaten<br />
2 Unternehmen Unternehmen (2%) (2%)<br />
ausfallen ausfallen werden. werden.<br />
Vorlesung Adressenrisikomanagement, 11.06.2012<br />
Quelle: DSGV<br />
12
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