Geschäftsbericht 2011 pdf (5 MB) - Deutsche Post DHL

48.3 Derivative Finanzinstrumente
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Konzern
eingesetzten bilanzierten derivativen Finanzinstrumente und
ihre Marktwerte. Derivate mit amortisierenden Nominalvolumen
werden mit voller Höhe bei Endfälligkeit gezeigt.
Derivative Finanzinstrumente
mio €
Zinsbezogene Produkte
Nominal
wert
2010 2011
Marktwert
Nominalwert
MarktwertVermögen
MarktwertSchulden
Marktwert
Gesamt
Bis 1
Jahr
Bis 2
Jahre
Marktwerte 2011 nach Fälligkeit
Vermögen Schulden
Zins-Swaps 1.005 71 1.005 48 0 48 22 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Cashfl ow Hedges 163 18 163 16 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Fair Value
Hedges 842 53 842 32 0 32 22 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon zu Handelszwecken
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Währungsbezogene
Geschäfte
Bis 3
Jahre
1.005 71 1.005 48 0 48 22 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devisentermingeschäfte 2.280 –33 1.483 20 –44 –24 20 0 0 0 0 0 –43 –1 0 0 0 0
davon Cashfl ow Hedges 1.052 –20 1.045 15 –37 –22 15 0 0 0 0 0 –36 –1 0 0 0 0
davon Net Invest.
Hedges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon zu Handelszwecken
1.228 –13 438 5 –7 –2 5 0 0 0 0 0 –7 0 0 0 0 0
Devisenoptionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Cashfl ow Hedges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devisen-Swaps 2.323 –32 1.834 33 –36 –3 33 0 0 0 0 0 –36 0 0 0 0 0
davon Cashfl ow Hedges 168 0 242 5 –6 –1 5 0 0 0 0 0 –6 0 0 0 0 0
davon zu Handelszwecken
2.155 –32 1.592 28 –30 –2 28 0 0 0 0 0 –30 0 0 0 0 0
Cross-Currency Swaps 211 –14 173 0 –6 –6 0 0 0 0 0 0 –2 0 –4 0 0 0
davon Cashfl ow Hedges 173 –6 163 0 –4 –4 0 0 0 0 0 0 0 0 –4 0 0 0
davon Fair Value
Hedges 38 –8 10 0 –2 –2 0 0 0 0 0 0 –2 0 0 0 0 0
davon zu Handelszwecken
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohstoffpreisbezogene
Geschäfte
4.814 –79 3.490 53 –86 –33 53 0 0 0 0 0 –81 –1 –4 0 0 0
Rohstoffpreis-Swaps 42 5 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon Cashfl ow Hedges 42 5 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktienpreisbezogene
Geschäfte
Aktientermingeschäfte 2.946 1.653 2.946 1.493 0 1.493 1.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
davon zu Handelszwecken
2.946 1.653 2.946 1.493 0 1.493 1.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktienoptionen 2.596 736 2.596 665 0 665 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208
davon zu Handelszwecken
2.596 736 2.596 665 0 665 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.542 2.389 5.542 2.158 0 2.158 2.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bis 4
Jahre
Bis 5
Jahre
> 5
Jahre
Bis 1
Jahr
Bis 2
Jahre
Bis 3
Jahre
Bis 4
Jahre
Bis 5
Jahre
> 5
Jahre
Deutsche Post DHL Geschäftsbericht 2011