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Strukturierte Investmentprodukte - Universität St.Gallen

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Literaturverzeichnis 220<br />

Testing for serial correlation in least square regressions when some of the regressors are lagged<br />

dependent variables. In: Econometrica, Vol. 38 (May), S. 410-421.<br />

Durbin, James und Geoffrey S. Watson (1950):<br />

Testing for serial correlation in least squares regression, I. In: Biometrika, Vol. 37, No. 3-4 (December),<br />

S. 409-428.<br />

Durbin, James und Geoffrey S. Watson (1951):<br />

Testing for serial correlation in least squares regression, II. In: Biometrika, Vol. 38, No. 1-2 (June),<br />

S. 159-179.<br />

Ederington, Louis H. und Wei Guan (2002a)<br />

Is implied volatility an informationally efficient and effective predictor of future volatility? In:<br />

Journal of Risk, Vol. 4, No. 3, S. 29-46.<br />

Ederington, Louis H. und Wei Guan (2002b)<br />

Why are those options smiling? In: Journal of Derivatives, Vol. 10, No. 2 (Winter), S. 9-34.<br />

Eichhorn, Dominik (2006):<br />

Das unaufhaltsame Wachstum verbriefter Derivate in der Schweiz: Wichtiger Kampf der Emittenten<br />

um Marktanteile an der Werbefront. In: Sonderbeilage Derivative Produkte der Neuen Zürcher<br />

Zeitung, Nr. 217, 19.09.2006, S. B3.<br />

Eidgenössische Bankenkommission (EBK) (2005):<br />

Geltungsbereich des AFG – strukturierte Produkte und andere Finanzvehikel. Positionspapier<br />

vom 27. April 2005. EBK, Bern.<br />

Eidgenössische Bankenkommission (EBK) (2006):<br />

Geltungsbereich des AFG – strukturierte Produkte und andere Finanzvehikel. Mitteilung der EBK<br />

vom 21.07.2006. EBK, Bern.<br />

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) (2006):<br />

Moderne Regeln für die kollektiven Kapitalanlagen treten auf Anfang 2007 in Kraft. Mitteilung<br />

des EFD vom 22.11.2006. EFD, Bern.<br />

Eidgenössische <strong>St</strong>euerverwaltung (E<strong>St</strong>V) (1999):<br />

Obligationen und derivative Finanzinstrumente als Gegenstand der direkten Bundessteuer, der<br />

Verrechnungssteuer sowie der <strong>St</strong>empelabgaben. Kreisschreiben Nr. 4 vom 12. April 1999. E<strong>St</strong>V,<br />

Bern.<br />

Eidgenössische <strong>St</strong>euerverwaltung (E<strong>St</strong>V) (2002):<br />

Anhang III zum Kreisschreiben Nr. 4 vom 12. April 1999 zu Obligationen und derivative Finanzinstrumente<br />

als Gegenstand der direkten Bundessteuer, der Verrechnungssteuer sowie der <strong>St</strong>empelabgaben.<br />

2. Auflage vom 8. Februar 2002. E<strong>St</strong>V, Bern.<br />

Eidgenössische <strong>St</strong>euerverwaltung (E<strong>St</strong>V) (2007):<br />

Obligationen und derivative Finanzinstrumente als Gegenstand der direkten Bundessteuer, der<br />

Verrechnungssteuer sowie der <strong>St</strong>empelabgaben. Kreisschreiben Nr. 15 vom 7. Februar 2007.<br />

E<strong>St</strong>V, Bern.<br />

Eller, Roland, Walter Gruber und Markus Reif (Hrsg.) (1999):<br />

Handbuch strukturierter Kapitalmarktprodukte: Konstruktion, Pricing und Risikomanagement.<br />

Schäffer-Poeschel, <strong>St</strong>uttgart.<br />

Engle, Robert F. (1982):<br />

Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom<br />

inflation. In: Econometrica, Vol. 50, No. 4, S. 987-1008.<br />

Engle, Robert F. (2002):<br />

New frontiers for ARCH models. In: Journal of Applied Econometrics, Vol. 17, Is. 5, S. 425-446.<br />

Engle, Robert F. und Clive W. Granger (1987):

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