Strukturierte Investmentprodukte - Universität St.Gallen
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Literaturverzeichnis 214<br />
Literaturverzeichnis<br />
ABN Amro Bank (2006a):<br />
LPX Private Equity Open End Certificates (in CHF). Final Terms and Conditions. 9. Mai 2006,<br />
ABN Amro Bank N.V., Zürich.<br />
ABN Amro Bank (2006b):<br />
Islamic Certificate on the LLB Top 20 Middle East Total Return Index. Final Termsheet. 19.<br />
Dezember 2006, ABN Amro Bank N.V., Zürich.<br />
Aboura, Sofiane (2004):<br />
Le comportement des indices de volatilité implicite internationaux. (engl.: The behavior of the international<br />
implied volatility indexes). Papier de Recherche, Université Paris IX Dauphine – Centre<br />
de Recherches sur la Gestion (CEREG).<br />
Adjaoute, Kpate, Martin Bruand und Rajna Gibson-Asner (1998):<br />
On the predictability of the stock market volatility: does history matter? In: European Financial<br />
Management, Vol. 4, No. 3, S. 293-319.<br />
Ait-Sahalia, Yacine und Andrew W. Lo (1998):<br />
Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. In: Journal of<br />
Finance, Vol. 53, No. 2 (April), S. 499-547.<br />
Ammann, Manuel (2006):<br />
Mehr Transparenz in der Preisgestaltung ist wünschenswert: Hinter dem Wirrwarr zahlreicher<br />
phantasievoller Namen stehen drei grundlegende Produkttypen. In: Sonderbeilage Derivative<br />
Produkte der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 217, 19.09.2006, S. B7.<br />
Ammann, Manuel und Alexander Ising (2007):<br />
<strong><strong>St</strong>rukturierte</strong> Produkte: Risikoallokation und Marktvervollständigung für Privatanleger. In: Rechtliche<br />
Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Rechtswissenschaftliche Abteilung<br />
der <strong>Universität</strong> <strong>St</strong>. <strong>Gallen</strong> (HSG) (hrsg.), Dike, Zürich, S. 573-585.<br />
Anders, Peter (1998):<br />
Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell: Entwicklung<br />
und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen.<br />
Zugl. Dissertation der <strong>Universität</strong> Göttingen. Reihe: Quantitative Ökonomie<br />
Band 89, hrsg. E. Bomsdorf et al., Josef Eul, Lohmar/Köln.<br />
Andersen, Torben G., Tim Bollerslev, Peter F. Christoffersen und Francis X. Diebold<br />
(Andersen et. al.) (2005):<br />
Volatility forecasting. National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No.<br />
11188.<br />
Andress, Ralf (2006):<br />
Spekulation auf VDAX hat Tücken: In der historisch niedrigen Volatilität wittern Investoren eine<br />
Chance zum Geldverdienen. In: Die Welt, 14.11.2006.<br />
Backhaus, Klaus, Bernd Erichson, Wulff Plinke und Rolf Weiber (Backhaus et al.)<br />
(2003):<br />
Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. 10. Auflage, Springer,<br />
Berlin.<br />
Baden-Württembergische Wertpapierbörse (2007):<br />
Börsenordnung. <strong>St</strong>and: 1. Januar 2007. Baden-Württembergische Wertpapierbörse, <strong>St</strong>uttgart.<br />
Baillie, Richard T., Tim Bollerslev und Hans O. Mikkelsen (1996):