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Strukturierte Investmentprodukte - Universität St.Gallen

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Literaturverzeichnis 214<br />

Literaturverzeichnis<br />

ABN Amro Bank (2006a):<br />

LPX Private Equity Open End Certificates (in CHF). Final Terms and Conditions. 9. Mai 2006,<br />

ABN Amro Bank N.V., Zürich.<br />

ABN Amro Bank (2006b):<br />

Islamic Certificate on the LLB Top 20 Middle East Total Return Index. Final Termsheet. 19.<br />

Dezember 2006, ABN Amro Bank N.V., Zürich.<br />

Aboura, Sofiane (2004):<br />

Le comportement des indices de volatilité implicite internationaux. (engl.: The behavior of the international<br />

implied volatility indexes). Papier de Recherche, Université Paris IX Dauphine – Centre<br />

de Recherches sur la Gestion (CEREG).<br />

Adjaoute, Kpate, Martin Bruand und Rajna Gibson-Asner (1998):<br />

On the predictability of the stock market volatility: does history matter? In: European Financial<br />

Management, Vol. 4, No. 3, S. 293-319.<br />

Ait-Sahalia, Yacine und Andrew W. Lo (1998):<br />

Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. In: Journal of<br />

Finance, Vol. 53, No. 2 (April), S. 499-547.<br />

Ammann, Manuel (2006):<br />

Mehr Transparenz in der Preisgestaltung ist wünschenswert: Hinter dem Wirrwarr zahlreicher<br />

phantasievoller Namen stehen drei grundlegende Produkttypen. In: Sonderbeilage Derivative<br />

Produkte der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 217, 19.09.2006, S. B7.<br />

Ammann, Manuel und Alexander Ising (2007):<br />

<strong><strong>St</strong>rukturierte</strong> Produkte: Risikoallokation und Marktvervollständigung für Privatanleger. In: Rechtliche<br />

Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Schweiz, Rechtswissenschaftliche Abteilung<br />

der <strong>Universität</strong> <strong>St</strong>. <strong>Gallen</strong> (HSG) (hrsg.), Dike, Zürich, S. 573-585.<br />

Anders, Peter (1998):<br />

Von der Black/Scholes-Optionspreisformel zum GARCH-Optionsbewertungsmodell: Entwicklung<br />

und exemplarische Durchführung eines Ansatzes zur Überprüfung der Validität von Optionspreismodellen.<br />

Zugl. Dissertation der <strong>Universität</strong> Göttingen. Reihe: Quantitative Ökonomie<br />

Band 89, hrsg. E. Bomsdorf et al., Josef Eul, Lohmar/Köln.<br />

Andersen, Torben G., Tim Bollerslev, Peter F. Christoffersen und Francis X. Diebold<br />

(Andersen et. al.) (2005):<br />

Volatility forecasting. National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No.<br />

11188.<br />

Andress, Ralf (2006):<br />

Spekulation auf VDAX hat Tücken: In der historisch niedrigen Volatilität wittern Investoren eine<br />

Chance zum Geldverdienen. In: Die Welt, 14.11.2006.<br />

Backhaus, Klaus, Bernd Erichson, Wulff Plinke und Rolf Weiber (Backhaus et al.)<br />

(2003):<br />

Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. 10. Auflage, Springer,<br />

Berlin.<br />

Baden-Württembergische Wertpapierbörse (2007):<br />

Börsenordnung. <strong>St</strong>and: 1. Januar 2007. Baden-Württembergische Wertpapierbörse, <strong>St</strong>uttgart.<br />

Baillie, Richard T., Tim Bollerslev und Hans O. Mikkelsen (1996):

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