Strukturierte Investmentprodukte - Universität St.Gallen

Tabellenverzeichnis VII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Altes vs. neues Berechnungsverfahren der Volatilitätsindizes 46
Tabelle 2: VSMI vs. VLEU 49
Tabelle 3: Korrelation zwischen VSMI und VLEU 51
Tabelle 4: Korrelation ausgewählter Volatilitätsindizes 52
Tabelle 5: Geschätztes weltweites Marktvolumen von SIP 64
Tabelle 6: Depotvolumen SIP nach Anlegertyp 65
Tabelle 7: Kostenfaktoren der SIP 76
Tabelle 8: SIP vs. Anlagefonds 83
Tabelle 9: Absatzdaten 2007 der grundlegenden SIP-Typen 94
Tabelle 10: Volatilitätsposition ausgewählter Optionsstrategien 121
Tabelle 11: Datenbasis 138
Tabelle 12: Übersicht Datensätze und Produkte 141
Tabelle 13: ADF-Test Turnover auf Stationarität 149
Tabelle 14: ADF-Test Turnover auf Trendstationarität 149
Tabelle 15: ADF-Test VSMI auf Stationarität 152
Tabelle 16: Fehlerarten und deren Wahrscheinlichkeiten bei Hypothesentests 162
Tabelle 17: Gesamtabsatzebene (tägliche Daten) 165
Tabelle 18: Gesamtabsatzebene (wöchentliche Daten) 166
Tabelle 19: Gesamtabsatzebene (monatliche Daten) 167
Tabelle 20: Übersicht Gesamtabsatzebene 168
Tabelle 21: Einzelne Volatilitätspositionen (tägliche Daten) 169
Tabelle 22: Einzelne Volatilitätspositionen (wöchentliche Daten) 170
Tabelle 23: Einzelne Volatilitätspositionen (monatliche Daten) 171
Tabelle 24: Übersicht einzelne Volatilitätspositionen 172
Tabelle 25: Produktebene (tägliche Daten) 173
Tabelle 26: Produktebene (wöchentliche Daten) 174
Tabelle 27: Produktebene (monatliche Daten) 175
Tabelle 28: Übersicht Produktebene 177
Tabelle 29: Übersicht relative Volatilitätsabhängigkeit 180
Tabelle 30: Gesamtübersicht empirische Ergebnisse 186
Tabelle 31: Vergleich der dichotomen Märkte 196