Geschäftsbericht 2006PDF | 1,8 MB - Investitionsbank Berlin
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Lagebericht | Risikobericht<br />
Im Geschäftsjahr 2006 wurde in Zusammenarbeit mit der INFORMA Unternehmensberatung<br />
GmbH eine trennscharfe Bestands-Scorecard zur<br />
Bewertung des Ausfallrisikos für private Baufinanzierungen auf Basis<br />
von IBB-internen Daten entwickelt und eingeführt. Die Scorecard wird als<br />
Bewertungsinstrument zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten<br />
in diesem Segment verwendet. Zusätzlich kann die Scorecard zur Identifizierung<br />
und Steuerung von Problemkrediten genutzt werden. Für das<br />
Geschäftsjahr 2007 wurde eine noch zu verabschiedende Methode zur<br />
Bestimmung der Adressenausfallrisiken entwickelt. Im Laufe des 1. Quartals<br />
2007 ist eine Quantifizierung und Überwachung des Verlustpotenzials<br />
nach einem Credit-Value-at-Risk-Ansatz vorgesehen, um eine methodisch<br />
konsistente Anrechnung der Risikopotenziale auf die Risikodeckungspotenziale<br />
vorzunehmen. Dabei werden in Abhängigkeit vom<br />
Portfolio sowohl ein analytisches als auch ein simulationsbasiertes Ausfallmodell,<br />
welche Portfolioeffekte in Form von Branchen-Regionen-Korrelationen<br />
berücksichtigen, zum Einsatz kommen.<br />
Die <strong>Investitionsbank</strong> <strong>Berlin</strong> nimmt die Übergangsregelungen nach § 339<br />
Solvabilitätsverordnung in Anspruch. Daraus resultierend wird die Bank<br />
weiterhin bis zum 1. Januar 2008 für die Gesamtheit ihrer Adressenausfallpositionen<br />
die Anforderungen des Grundsatzes I der Grundsätze über<br />
die Eigenmittel und Liquidität der Kreditinstitute anwenden.<br />
Die Finanzierung der Förderdarlehen im aktuellen IBB-Portfolio erfolgte<br />
durch die Aufnahme von Mitteln am Geld- und Kapitalmarkt, aber auch<br />
durch Mittel des Landes <strong>Berlin</strong>. Als Finanzierungsquelle des aktuellen<br />
Neugeschäftes wird jedoch ausschließlich der Geld- und Kapitalmarkt in<br />
Anspruch genommen.<br />
Die über den Geld- und Kapitalmarkt finanzierten Förderdarlehen in Höhe<br />
von 6.715 Mio. EUR in den Kundengruppen Wirtschaftsförderung, Eigentumsmaßnahmen<br />
und Mietwohnungsbau sind zu ca. 40,6 % (2.726,2<br />
Mio. EUR) durch Bürgschaften/Garantien oder vergleichbare Erklärungen<br />
des Landes <strong>Berlin</strong> oder des Bundes gesichert. Aus den gesicherten Förderdarlehen<br />
und den Darlehen aus Landesmitteln entstehen für die <strong>Investitionsbank</strong><br />
<strong>Berlin</strong> keine Adressenausfallrisiken.
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