Geschäftsbericht 2011 - Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien

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Stresstest – Mittels Stresstest wird versucht, extreme
Schwankungen der Marktparameter zu simulieren,
weil diese in der Regel über VaR-Modelle
nicht adäquat berücksichtigt werden (VaR-
Werte prognostizieren maximale Verluste unter
normalen Marktbedingungen).
Treuhandgeschäft – Transaktion, die der Treuhänder in
eigenem Namen, aber im Auftrag und auf
Rechnung und Gefahr des Treugeber, abwickelt.
Überdeckungsquote – Verhältnis der Eigenmittelüberdeckung
zum gesamten Eigenmittelerfordernis.
UGB – Österreichisches Unternehmensgesetzbuch.
VaR – Der Value-at-Risk entspricht dem potenziellen
Verlust, der mit einer Wahrscheinlichkeit von
99 Prozent innerhalb der definierten Haltedauer
im betrachteten Portfolio nicht überschritten
wird.
Währungsrisiko – Risiko, dass sich der Wert eines
Finanzinstruments wegen Änderungen der
Wechselkurse verändert.
Zinsänderungsrisiko – Risiko, dass sich der Wert eines
Finanzinstruments wegen Schwankungen des
Marktzinssatzes verändert.