PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank

In der ersten Jahreshälfte ist der Value-at-Risk aufgrund der Zinsentwicklung, aber auch durch ge-
zielte Maßnahmen angestiegen. Der Zinsbuchbarwert hat sich durch das absinkende Zinsniveau
erhöht, was zu einem Anstieg der Risikokennzahlen führt. Zudem wurde mit Blick auf die Zinserwartung
das Volumen der Wertpapiere in der Liquiditätsreserve aufgestockt, um über höhere Zinsänderungsrisiken
Ertragschancen zu nutzen.
Im zweiten Halbjahr wirkte das lebhafte Kreditgeschäft erhöhend auf die Zinsänderungsrisiken.
Dieser Entwicklung wurde durch zinsrisikoreduzierende Maßnahmen begegnet, um die definierten
Limite einzuhalten.
Seit Ende Mai bis zum Jahresende 2012 war die Meldegrenze für den Basel II-Koeffizienten überschritten.
Die Überschreitung wurde der Aufsicht entsprechend angezeigt.
Liquiditätsrisiken
Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Meldekennziffer
Mio. Euro 2012 2011
Mittelwert 1,96 1,77
Minimum 1,55 1,56
Maximum 2,20 2,15
Der Mindestwert der Meldekennziffer in Höhe von 1 wurde das ganze Jahr über eingehalten. Im
Durchschnitt lag die Kennziffer 96 % über der Mindestanforderung. Zum 31. Dezember 2012 betrug
die Kennziffer 1,55.
Der Anstieg der Liquiditätskennziffer im abgelaufenen Geschäftsjahr ist das Resultat aus einer erhöhten
Liquiditätsvorsorge als Reaktion auf die nach wie vor unsichere Situation an den Finanzmärkten.
Fälligkeiten
Zur Bemessung und Steuerung der Liquiditätsrisiken bedarf es diverser Fälligkeitsannahmen für Forderungen
und Verbindlichkeiten. Die OLB folgt diesbezüglich den Annahmen der Liquiditätsverordnung.
Unabhängig von den Annahmen der Liquiditätsverordnung ist in den folgenden Tabellen dargestellt,
in welche Restlaufzeiten sich die Forderungen und Verbindlichkeiten tatsächlich gliedern. Bei den Angaben
handelt es sich um Buchwerte vor Abzug der Risikovorsorge.
VaR-Anlagebuch 2012 (99,93 % / 1 Jahr)
Mio. Euro Basis: Monatsendwerte
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Minimum, Maximum, Mittelwert VaR
Vergleich VaR-Anlagebuch 2011 / 2012 (99,93 % / 1 Jahr)
Mio. Euro Basis: Monatsendwerte
140
120
100
80
60
40
20
0
VaR 2011 VaR 2012
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