PDF herunterladen - Oldenburgische Landesbank

062 Konzernlagebericht Konzernrisikobericht
siehe Grafik unten
siehe Grafiken Seite 063
Bonitätsklassenverteilung der Forderungen an Kreditinstitute und
Anleihen von Kreditinstituten per 31. Dezember 2012
Mio. Euro Bonitätsklasse
1.500
1.000
500
0
Marktpreisrisiken
Handelsbuch
Value-at-Risk des Handelsbuches (99 % / 10 Tage) nach Risikokategorien im Jahr 2012:
Die hier veröffentlichten Zahlen beinhalten die Anwendung eines Backtesting-Faktors in Höhe von 2,
der im Rahmen der Modell-Kalibrierung ermittelt wurde.
Mio. Euro
Die Marktpreisrisiken des Handelsbuches (VaR-Modell 99 % / 10 Tage) bewegten sich im Jahr 2012
durchweg im Rahmen der definierten Limite (4 Mio. Euro bis 17.07.2012, anschließend 2 Mio. Euro).
Die durchschnittliche Auslastung des neuen Limits lag bei 33 %. Die maximale Auslastung ergab sich
im März und betrug 70 % des damals gültigen Limits von 4 Mio. Euro.
Das Marktumfeld war im Jahr 2012 weiterhin von den krisenhaften Entwicklungen in mehreren europäischen
Staaten geprägt. Der Handel wurde bereits im zweiten Quartal 2012 deutlich reduziert und
zum Jahresende schließlich eingestellt.
Anlagebuch
Value-at-Risk des Anlagebuches (99,93 % / 1 Jahr) im Jahr 2012:
I – II III – IV V – VI VII – VIII IX – X XI – XII XIII – XIV XV – XVI
Aktienrisiken Devisenrisiken Zinsrisiken Handel
gesamt
Mittelwert 0,53 0,02 0,34 0,65
Minimum — — 0,01 0,01
Maximum 2,55 0,13 1,63 2,79
Mio. Euro VaR
Mittelwert 118,0
Minimum 86,2
Maximum 136,1
Die Marktpreisrisiken des Anlagebuches (VaR-Modell 99,93 % / 1 Jahr) bewegten sich im Jahr 2012 im
Durchschnitt oberhalb des Niveaus des Vorjahres. So lag der durchschnittliche Value-at-Risk mit 118,0 Mio.
Euro deutlich über dem Wert für 2011 in Höhe von 57,4 Mio. Euro. Das Limit wurde durchweg eingehalten.
VaR-Handelsbuch 2012 (99 % / 10 Tage)
Mio. Euro Basis: Tagesendwerte
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Minimum, Maximum, Mittelwert VaR