Geschaeftsbericht_2005-06 - voestalpine

Konzernabschluss
12 Geschäftsbericht 2005/06
Die Bestände der Aktivseite sind in einem Ausmaß von 393,1 Mio. EUR
(Vorjahr 234,8 EUR) in den Wertpapierdachfonds V47 und V54 veranlagt.
93,7 % des Fondsvermögens sind in Anleihen und Geldmarktpapieren
oder in cash in den drei Subfonds V101, V102, V103 investiert,
wobei Anlagewährung ausschließlich Euro ist.
Die drei Subfonds weisen unter Berücksichtigung der Cash-Bestände
folgende Struktur auf:
Subfonds Anlagewährung
V101 EUR 134 Mio. mit einer mod. Duration von 0,31
V102 EUR 118 Mio. mit einer mod. Duration von 3,31
V103 EUR 95 Mio. mit einer mod. Duration von 6,04
Der Aktienanteil in den Dachfonds beträgt 24,6 Mio. EUR (6,3 %) und
ist in fünf Aktienfonds mit unterschiedlichem Investmentansatz veranlagt.
Die Geschäftsjahresperformance des V47 lag bei 4,39 %, die des
V54 bei 2,87 %.
Die Bestände der Passivseite wurden zur Gänze ohne Disagio aufgenommen;
die fortgeführten Anschaffungskosten im Sinne des IAS 39
entsprechen daher den Nennwerten.
derivative finanzinstrumente
Bestand an offenen derivativen Finanzinstrumenten per 31. März 2006:
Fair Value
Nominale (Abweichung von
(Mio. EUR) der Nominale) Laufzeit
Devisentermingeschäfte (inkl. Devisenswap) 119,7 0,4 97 % unterjährig
Devisenoptionen 128,9 0,2 unterjährig
Zinsoptionen 28,8 –0,1 > 5 Jahre
Zinsenswap 249,1 3,9 72 % > 5 Jahre
Summe 526,5 4,4