Meddelelse 3 - Aarhus Universitet
Meddelelse 3 - Aarhus Universitet
Meddelelse 3 - Aarhus Universitet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Stokastiske variable Section 5.2 og 5.3<br />
E<br />
•<br />
e<br />
FX(x) = P(X ≤ x)<br />
IR<br />
X [<br />
x<br />
•<br />
X ( e )<br />
diskret stokastisk variabel kontinuert stokastisk variabel<br />
FX trappefunktion FX kontinuert<br />
med spring i {xi | i ∈ I}<br />
fX sandsynlighedsfunktion fX tæthedsfunktion<br />
<br />
angiver størrelsen af springene for FX<br />
i) fX(x) ≥ 0, x ∈ R<br />
ii) {x ∈ R | fX(x) = 0} endelig eller tællelig<br />
iii) ∑ fX(xi) = 1<br />
i∈I<br />
FX(x) = x<br />
−∞<br />
fX(z)dz<br />
i) fX(x) ≥ 0, x ∈ R<br />
∞<br />
ii) fX(x)dx = 1<br />
diskrete fordelinger kontinuerte fordelinger<br />
binomial (Example 5.2 side 32) uniform (Example 5.6 side 41)<br />
Poisson (Example 5.3 side 33) normal (Example 5.7 side 41)<br />
geometrisk (Example 5.4 side 35) gamma (Example 5.8 side 44)<br />
hypergeometrisk (Example 5.5 side 35) eksponential<br />
χ 2<br />
R.20<br />
−∞
Change language