43 opgaver i sandsynlighedsregning - Aarhus Universitet
43 opgaver i sandsynlighedsregning - Aarhus Universitet
43 opgaver i sandsynlighedsregning - Aarhus Universitet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
12<br />
Opgave 35 (Re- og sygeeksamen i Geostatistik Vinteren 1993/94, Opgave 1)<br />
Lad (X1, X2) være en diskret to-dimensional stokastisk vektor med sandsynlighedsfunktion<br />
som angivet i nedenst˚aende tabel:<br />
X2 \X1 1 2 3<br />
1 0.04 0.12 0.04<br />
2 0.12 0.36 0.12<br />
3 0.04 0.12 0.04<br />
1 ◦ Vis, at X1 og X2 har samme marginale fordeling med sandsynlighedsfunktion<br />
samt at X1 og X2 er stokastisk uafhængige.<br />
og<br />
2 ◦ Vis, at<br />
x 1 2 3<br />
fX(x) 0.20 0.60 0.20<br />
E X1 = E X2 = 2<br />
V ar X1 = V ar X2 = 0.40.<br />
3 ◦ Find E (X1 + X2), E (X1 − X2), V ar (X1 + X2) og V ar (X1 − X2).<br />
Opgave 36 (Eksamen i Biostatistik Sommeren 1994, opgave 1)<br />
Lad V være en diskret stokastisk variabel som er binomialfordelt med antalsparameter 1 og<br />
sandsynlighedsparameter π, det vil sige V ∼ b(1, π). Sæt<br />
X = 2V − 1.<br />
1 ◦ Vis, at sandsynlighedsfunktionen for X er<br />
x −1 1<br />
P (X = x) 1 − π π<br />
2 ◦ Beregn middelværdien og variansen for X.<br />
Lad Y være en stokastisk variabel som er stokastisk uafhængig af X og som har samme<br />
fordeling som X. Sæt<br />
U = X Y.<br />
3 ◦ Vis, at sandsynlighedsfunktionen for den to-dimensionale diskrete stokastiske vektor<br />
(X, U) er<br />
X \ U −1 1<br />
−1 π(1 − π) (1 − π) 2<br />
1 π(1 − π) π 2