Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LM-test (Lagrange multiplier statistic)<br />
LM-teststørrelsen vil almindeligvis (<strong>og</strong> uanset om der antages normalfordelte fejlled eller ej) være asympto-<br />
tisk fordelt som , hvor er antallet af restriktioner.<br />
Inferens i den multiple regressionsmodel: Opsamling:<br />
Resultater om OLS med endeligt antal observationer: Normalitetsantagelse eksakte t- <strong>og</strong> F-test.<br />
Asymptotiske resultater for OLS:<br />
- Konsistens under MLR.1-4.<br />
- Asymptotisk normalfordelt under MLR.1-5:<br />
- t- <strong>og</strong> F-test begrundes approximativt i endeligt datasæt uden at antage normalfordelte fejlled.<br />
- Andre typer af test: Lagrange multiplikator testet<br />
- Asymptotisk efficiens af OLS under MLR.1-5.<br />
9
Change language