Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

More documents

Recommendations

Info

MLR.1-6: MLR.1 (lineær i parametrene): - Den afhængige variabel y kan beskrives ved følgende model: MATRIXNOTATION: MLR.2 (tilfældig stikprøve): - Vi har en tilfældig stikprøve (yi,xi1, xi2,.., xik) i=1,..,n fra populationen (se definition i Appendix C.1) MATRIXNOTATION: MLR.3 (ingen perfekt multikollinaritet) - I stikprøven (og i populationen) kan ingen af de forklarende variable skrives som en lineær funktion af de øvrige. - De forklarende variable må godt være korreleret f.eks.: - Både x og x 2 kan være forklarende variable - Uddannelseslængde, køn og erfaring kan indgå i lønligning MATRIXNOTATION: -matricen har ranken MLR.4 (betinget middelværdi af fejlled): - Grunde til at MLR.4 måske ikke er opfyldt: - Forkert funktionel form (mere i kap. 9) - Udeladte variable (som er korreleret med en forklarende variabel) - Målefejl i de forklarende variable (mere i kap. 9) - Omvendt kausalitet (effekten går fra y til x) (kap. 15) MATRIXNOTATION: MLR.5 – Homoskedasticity: MATRIXNOTATION: Under antagelse af MLR.1-4 er OLS estimaterne middelrette (unbiased) og konsistente (W. 5.1, s.169). Overholdes MLR.4 ikke er estimaterne også inkonsistente. Under antagelse af MLR.1-5 er OLS estimaterne BLUE MLR.6: u er uafhængig af og normalfordelt med middelværdi 0 og varians . MLR.1-6 kaldes samlet Classical Linear Model (CLM). MLR.6 er dog ikke relevant ved store n. 6
W.4 – Inferens Under CLM antagelserne (MLR.1-6) gælder følgende: , hvor Estimatet ( ) er normalfordelt med gennemsnit og varians . kan standardiseres: indeholder den ukendte parameter og er derfor ikke umiddelbart operationel. Erstattes af kan man vise at der gælder følgende resultat: Teorem 4.2: Under CLM antagelserne gælder at Hypotesetest: Restriktion på en enkelt koefficient: t-test for : t-test for : To-sidet test benyttes som standard, hvis ikke andet er angivet. Klassisk teststrategi: - Vælg signifikansniveau: Sandsynlighed for at afvise nulhypotesen, givet at den er sand. Typisk væl- ges 5 %. - Vælg alternativhypotese: Bestemmer den kritiske region, givet signifikansniveauet. - Beregn teststatistik. - Afvis nulhypotesen hvis testet er i den kritiske region. - Afvis ellers ikke. - Alternativ: Beregn p-værdi: Marginale signifikansniveau som ville betyde at nulhypotesen netop P-værdi: ville blive afvist: 7
Page 1 and 2: W.2 - Simpel lineær regression: Fo
Page 3 and 4: W.3 - Multipel lineær regression:
Page 5: Multikollinearitet Multikollinearit
Page 9 and 10: LM-test (Lagrange multiplier statis
Page 11 and 12: Oversigt over OLS estimatorens egen
Page 13 and 14: Log-transformation: Fordele ved log
Page 15 and 16: Lineær sandsynlighedsmodel (Linear
Page 17 and 18: W.8 - Heteroskedasticitet MLR.5 er
Page 19 and 20: Lineær sandsynlighedsmodel (Linear
Page 21 and 22: For at kunne estimere modellen skal
Page 23 and 24: W.15 - IV Instrument variablen skal
Page 25 and 26: Sammensat fejlled : Uobserveret ”
Page 27: Overview over econometric methods i

Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?