Noter og Formler.pdf - sociologisk-notesblok

Lineær sandsynlighedsmodel (Linear probability model (LPM)):
I den lineære sandsynlighedsmodel er der heteroskedasticitet:
Det følger så hvordan h skal konstrueres nemlig som
FGLS: Ukendt form af heteroskedasticitet (som skal estimeres):
- I mange tilfælde er den eksakte form for heterosk. ukendt (dvs. h er ukendt), men h kan modelleres
og efterfølgende estimeres
- Ved at benytte I stedet for kan man igen transformere den oprindelige model.
- I den transformerede model benyttes så OLS.
- Denne procedure kaldes Feasible (”ladsiggørlig”) GLS (FGLS)
- Den optimale vægt til hver observation kan estimeres ud fra data: FGLS.
Hypotesetest med FGLS estimater:
- FGLS er konsistent og asymptotisk mere efficient end OLS
- F- og t-test er asymptotisk hhv. F- og t-fordelte.
- Når man laver F-test med FGLS (og med WLS) er det vigtigt at den restrikterede og den urestrikte-
rede model er estimeret med de samme vægte
WLS/FGLS og OLS:
- Sammenligning af WLS/FGLS og OLS
- OLS og WLS estimater kan være (meget) forskellige
- Hvis OLS og WLS er statistisk signifikant forskellige, bør man være varsom med at fortolke resulta-
terne. Dette kan være tegn på misspecifikation af modellen (specielt at antagelse MLR.4 ikke er op-
fyldt).
19