G:\Statistiske grundbegreber-v8\s1v8-forside.wpd
G:\Statistiske grundbegreber-v8\s1v8-forside.wpd
G:\Statistiske grundbegreber-v8\s1v8-forside.wpd
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bjarne Hellesen:<br />
9 FLERDIMENSIONAL STOKASTISK<br />
VARIABEL<br />
ESSENS<br />
( )<br />
Kovariansen V( Xi, X j) = E ( Xi − µ 1) ⋅( X2<br />
− µ 2)<br />
er et mål for to variables tendens til at<br />
variere i takt med hinanden (samvarians). Kovariansen er f.eks. positiv(negativ), når afvigelsen<br />
X i − µ i har en tendens til at være positivt (negativt) proportional med afvigelsen X j − µ j.<br />
Er<br />
og statistisk uafhængige, bliver kovariansen 0 (men man kan ikke slutte den anden vej).<br />
X i<br />
X j<br />
V( Xi, X j)<br />
Korrelationskoefficienten ρ(<br />
Xi, X j)<br />
≡<br />
er normeret , så − 1≤ ρ( Xi, X j)<br />
≤ 1 .<br />
σ ⋅σ<br />
X2<br />
95<br />
85<br />
75<br />
65<br />
55<br />
45<br />
150 160 170 180 190 200<br />
X1<br />
Stikprøve viser positiv<br />
korrelation: ρ( X1, X2)<br />
≈ 084 . .<br />
.<br />
X3<br />
85<br />
75<br />
65<br />
55<br />
i j<br />
45<br />
150 160 170 180 190 200<br />
X1<br />
Stikprøve viser ingen<br />
korrelation: ρ( X , X ) = .<br />
122<br />
1 2 000<br />
X4<br />
64<br />
54<br />
44<br />
34<br />
24<br />
14<br />
150 160 170 180 190 200<br />
X1<br />
Stikprøve viser negativ<br />
korrelaton: ρ( X , X ) ≈−<br />
. .<br />
1 2 084
Change language